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黑掉纳斯克达的男子:最先用电脑买卖股票的人  

2012-08-31 09:14:55|  分类: 未来计划 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1987年的一天,有一个人为纳斯达克交易所工作,我们姑且叫它琼斯,他出现在世界贸易中心的大厅里。他在寻找客户,然后例行拜访,被拜访的人是纳斯达克快速增长的用户之一。一名接待员接待他,然后退到另一个访问,请来主人。当接待员回来时,还跟了一个矮小的、衣冠楚楚的男子,他一头银发。他就是托马斯-彼得菲(Thomas Peterffy),一双蓝色的眼睛,他欢迎琼斯的到来,他用带口音的语调与琼斯交谈。

琼斯还不知道,后来,彼得菲成了身家超50亿美元的富翁。当时的彼得菲还是华尔街的暴发户。但他的交易量一直在上升,利润也在增长。琼斯一直很好奇,像彼得菲这样的人是如何不断击败市场的。他是不是有一队精英?是不是有更好的研究部门?他是不是冒了巨大的险,很走运?

  琼斯不知道的是彼得菲根本不是交易者。他是一个电脑工程师。他不是看脸上的感情判断作交易,也不是靠市场走势,也不是靠引领股票的经济趋势。他写代 码,写几千行电脑代码,用Fortran、C、Lisp语言,这些算法让彼得菲成了华尔待最好的交易者,尽管当时规模还小。在华尔街,他是新人的领袖。

  彼得菲领着琼斯去交易大厅,看得越多,琼斯越困惑,没有什么可看的。本来,琼斯以为会看到一个房间,里面吵吵闹闹:电话响个不停,打印机响个不停,交 易员彼此大呼小叫,以便向纳斯达克终端下单,但琼斯没有看到这些。实际上,他只看到一个纳斯达克终端。到底彼得菲是怎么交易的?

  琼斯不禁问自己:“其它业务运营在哪里?交易员在哪里?”

  彼得菲说:“只有这些,全在这里。”他指了指IBM电脑,放在纳斯达克交易终端旁边的电脑。彼得菲说:“我们全通过它完成。”终端与电脑间有一捆线, 电脑用来放代码,传送交易时间、买哪只股票、买多少的信息。这位纳斯达克员工还没有意识到,他走进的是全球第一个全自动算法交易系统中心。

  窃听的数据从纳斯达克终端涌来,彼得菲的代码可以调查市场,它可以查价,轻易获得买家的出价和卖家的售价之差。那时的纳斯达克股市,价差每股可达25美分,进行1000美元的交易可以无风险赚250美元。

  彼得菲的运营模式为华尔街打开了新路,随后20年,程序员、工程师、数学家纷纷涌入,带来算法和自动化,还有不可思议的复杂性、有时甚至是智能的,最终替代人类,成为了我们金融市场的主导力。

  彼得菲认为这是创新,但琼斯却认为这是用临时配备的终端破坏游戏规则。

  琼斯说:“你不能这样做。”

  当时,纳斯达克没有交易场地,所有交易都通过电话、或者电脑网络完成的,用户在复杂的交易终端输入信息,完成交易。彼得菲获得了终端传入数据线,然后 拼接到电路板。电路板是彼得菲的程序员、物理学家从零开始制造的,它整合到IBM PC中。IBM PC中运行彼得菲自己写的代码。PC从纳斯达克线路获 得数据,用算法分析市场,快速做出交易决定,然后通过复杂的线路传到终端。直到这一刻,彼得菲的做法无人知晓,他黑掉了纳斯达克。

  如果其它交易者知道自己在和算法竞赛,它由IBM支持,他们会作何感想?

  琼斯说:“终端必须与IBM PC切断,所有订单需要通过键盘、一个一个输入完成,正如其它客户一样。”

  然后琼斯走了。

  彼得菲站在自己的办公室,不知道企业何去何从。纳斯达克给了他一周时间,以完成巡查员的指示。他想拆掉机器,但相当痛苦。他没有兴趣跑到外面找交易员,哪怕这些人年轻又便宜,愿意坐在椅子上,一条一条指令输入到终端。一夜之间,他的运营没有效率。

  当夜,他正准备睡觉,一个想法冒了出来。相当简单,但有可能。彼得菲可以从纳斯达克获得信息,但不必接触机器。没有线、没有附加电路板,都没有。怎么 做呢?他问自己的工程师和物理学家,有没有办法直接从显示屏读取数据,比如通过摄像头读取,然后转成电子信息,输入等待的IBM PC。回答是可以。

  这只是解决了一部分问题。没有一队人坐在终端前,如何执行交易呢?之前,他可以将信息回传到机器中。现在,交易必须通过键盘完成,这是纳斯达克要求 的。彼得菲有了办法,一个疯狂的办法。它管不管用?忙了一周,彼得菲和他的工程师们焊接金属,写代码,接线,最终完成目标:制作了一个交易半机械人。
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